稍微拿YAHOO下載的TWII餵一下gpt分析完整驗證一下 結論 高乖離比較適合拿來看「會不會回測均線」，不是拿來預測「會不會崩盤」 真正比較危險的，不是高乖離本身，而是高檔盤整後，均線收斂，再跌破中期均線 1. 高乖離回測的是「對應均線」 乖離率 對應均線 意義 BIAS20 MA20 月線乖離 BIAS60 MA60 季線乖離 BIAS120 MA120 半年線乖離 BIAS240 MA240 年線乖離 2. 高乖離後回測均線的測試結果 高乖離 = 該 BIAS 位於 2008 後前 10% BIAS20 看未來 20 日內是否碰 MA20 BIAS60 看未來 60 日內是否碰 MA60 BIAS120 看未來 120 日內是否碰 MA120 用 Low <= 對應均線 判斷有沒有碰到 乖離 對應均線 事件數 回測機率 命中事件中位回測天數 BIAS20 MA20 68 69.1% 12 天 BIAS60 MA60 22 68.2% 35 天 BIAS120 MA120 10 70.0% 42 天 https://i.urusai.cc/DACDo.png 3.真正比較危險的不是高乖離，而是轉弱結構 均線擴散度 =(MA20、MA60、MA120 的最大值 - 最小值) / 收盤價 均線擴散度越小，代表：MA20、MA60、MA120 靠得越近,也就是所謂「均線糾結」。 這次把：均線擴散度位於 2008 後最低的 20%視為均線糾結 條件 次數 120日跌超10% 120日跌超20% BIAS60 高於前10% 56 25.00% 8.90% BIAS60 高於前5% 34 23.50% 5.90% BIAS60 低於後10% 66 33.30% 19.70% 低乖離且20D轉弱 66 34.80% 22.70% 均線糾結前20% + 跌破MA120 + 20D轉弱 39 46.20% 28.20% 接近252D高點 + 均線糾結 + 跌破MA120 29 51.70% 20.70% 跌破MA240 + 20D轉弱 83 39.80% 18.10% https://i.urusai.cc/h86e4.png 4.bias60 與未來120日報酬 每 2% 的中位數 =把 BIAS60 每隔 2% 分組，看每組後面 120 天報酬的中間值， 用來看「高乖離之後，典型報酬到底有沒有變差」。 https://i.urusai.cc/dAjd6.png 不知道格式有沒有跑掉 但是統計就是統計,有概率也不代表一定會發生,只是順便看看資料分析,滿足好奇心 結論all in 刪APP! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.237.138.47 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1778387281.A.A06.html