關於程式交易
大至上摸懂了些心得可能還能寫出完整論文
個人背景：寫過石器時代2代全自動暴女腳本，TZ火之卷腳本
東西很類似 弄懂很快
全部都用Python寫的，就一開始串接
環境很耗時間，自己抓raw data ticks 建立資料庫跑回測，個人推薦這道程序必需的，
你不會指望跑出來賠脫褲的策略上線時擊出大滿貫
主架構+進出場濾網 越簡單越好
除了出場口數多可以寫多道一點
回測時你可以print出 進出場日期
時間 點位 流水帳，最後列出報酬
PF 勝率 盈虧比 RF 夏普比 期望值MDD參考
這些數值都跟你寫的戰術有關
沒有一定答案 像我只看盈虧比 期望值
大範圍參數高原實驗 抗壓測試 蒙地卡羅 都會跑看看
不要欺騙自己用參數孤峰，那種跑樣本外都經不起檢驗
模型用一個月訓練然後樣本外跑半個月
Ok我就上線
我的戰術是日內當沖
我截了這3個月程式實戰績效約本金32%，這個月戰爭股市回檔，程式依然是賺的xd,手工
玩的績效卻被雙巴到不成人型
程式交易不是聖杯，就是嚴格執行戰術不脫泥帶水，你一個猶豫在當沖環境就可能陷入萬
劫不復,晚上睡覺不會嚇醒
回測時注意特定參數outfitting
還有回測時沒有成交失敗問題
我自己是設定隨機10%沒成交
滑價設大一點，手續費調高去模擬環境
避免跑出來歡樂錶欺騙自己沒意義
自己很推薦用程式自己跑，嚴格進出場半夜不怕被margin call
當沖還有個好處 不留倉
週末不怕鬼故事
要是發現有更好跌到地獄標地
手上就有現金衝去撈底xd
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推文 (63)
推
TFBF
好讚喔 謝謝分享
03/18 13:07
推
garraypierce
思臉AI，與你同在
03/18 13:11
推
okderla
推
03/18 13:11
推
tttt0204
推
03/18 13:11
推
dog41125
我用程式交易15萬被巴到剩8萬==
03/18 13:21
推
j32072
程式交易很方便 每天就在那跳錢
03/18 13:24
推
fay001
股市也能掛機，厲害啊
03/18 13:36
推
matto
ro自動練功的成人世界版 跳的錢變真實的錢
03/18 13:39
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guk
所以有賺錢嗎？
03/18 13:39
推
CHINCHIN5566
掛機當沖0本金，好爽，股市聖杯
03/18 13:39
推
MrDiao
我也寫過RO小黑窗自動練功，阿不是寫過是設定
03/18 14:03
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totoro7923
我玩的是石器時代 怎麼變RO><
03/18 14:06
推
wemee
我猜這篇會被六指淵拿去當腳本 賣課教程式交易
03/18 14:17
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zigq
要帶瞬移夾用弓手掛龜島
03/18 14:21
推
yb3570srz
都被樓上一直搶怪
03/18 14:40
推
kikooo
懷念256倍加速器
03/18 14:48
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totoro7923
後來都是快戰 沒人在256
03/18 14:49
推
iceyeman
才剛入門建好資料庫撈資料分析 蠻有趣的東西
03/18 14:57
推
maxweel
再好的搭配因子勝率與期望值所輸出的策略，實際操
03/18 15:01
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maxweel
作會是殘酷的
03/18 15:01
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totoro7923
實驗值跟實戰當然有落差，不過MDD蒙地卡羅中位數很
03/18 15:08
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totoro7923
接近
03/18 15:08
推
vux
程式賣嗎
03/18 15:10
推
maxweel
資料庫來源需要穩定的API，用自動交易也行，但要每
03/18 15:16
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maxweel
天覆盤與買賣記錄
03/18 15:16
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totoro7923
沒有買賣，純自己摸索的心得分享，70%重點都寫了
03/18 15:17
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totoro7923
我是跑台指期，股票我搞不出模型，指數相對還算好
03/18 15:19
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totoro7923
統計
03/18 15:19
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totoro7923
台指有成本好嗎，誰說不用保證金？
03/18 15:19
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totoro7923
幣圈有提供很完整的raw資料,可以抓那個練習
03/18 15:21
推
maxweel
真正的股票因子策略模型挺複雜，還需考慮大盤位置
03/18 15:21
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maxweel
與趨勢，有感而言祝福原PO
03/18 15:21
推
ProTrader
tick很重要 那是最初的資料最完整的過程
03/18 15:24
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ProTrader
可以看著tick資料思索K線是如何產生的
03/18 15:25
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ProTrader
看快市的時候tick是怎樣延遲的
03/18 15:26
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ProTrader
最後想想下單是如何搓合成交 為何會有滑價
03/18 15:27
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ProTrader
tick才是一切的基礎 K線只是一種視覺化表達
03/18 15:28
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ProTrader
想再深入還可以看最佳五檔買賣 想想高頻交易為何
03/18 15:29
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ProTrader
不過高頻交易是另一個世界 只適合高資本法人
03/18 15:30
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ProTrader
普通人的下一步是回測分析各種策略 然後設計策略
03/18 15:31
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ProTrader
實戰前建議先做過模擬盤 或者有錢的從小額實單開始
03/18 15:32
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ProTrader
經過重重考驗才把策略正式上線
03/18 15:33
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ProTrader
我個人最後也沒真正上線自動交易 只是做投顧訊號
03/18 15:34
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ProTrader
只顯是投顧老師的買賣訊號 自己再手動交易
03/18 15:35
推
MorikonHase
好猛
03/18 15:55
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yunf
你抓不到關鍵的歷史資料
03/18 17:01
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yunf
你的優勢就是快而已
03/18 17:03
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uxux
加油，開發過程不要設手續費去模擬滑價，會影響你
03/18 19:29
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uxux
驗證某一想法的有效性，然後多些自己的想法，可以
03/18 19:30
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uxux
減少很多彎路
03/18 19:30
推
ecbytesan
好猛 真羡慕會寫程式的
03/18 20:34
推
maxweel
我也認為高頻程式交易不適合用在普通散戸上，原因
03/18 20:55
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maxweel
就不說了。個人覺得研究策略回測與因子模型會讓自
03/18 20:55
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maxweel
己對tick，時間，規格，與交易更加敏銳
03/18 20:55
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totoro7923
我不清楚高頻怎麼玩，如果有人願意透漏訊息我會很
03/18 21:36
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totoro7923
樂意xd
03/18 21:36
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totoro7923
初始戰術滑價我是設很鬆，到抗壓測試會調嚴格
03/18 21:37
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totoro7923
反正raw ticks資料免費從券商挖下來的，發揮想像力
03/18 21:39
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totoro7923
跑回測當消遣時間是個不錯選項
03/18 21:39
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totoro7923
當沖不是不好，而是99.87%都是不帶大腦進去撕殺，好
03/18 21:40
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totoro7923
歹要有作戰策略
03/18 21:40
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kslman
我也寫過外掛，但程式交易難度高太多了
03/19 17:37
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kslman
因為不是只有程式問題要解決，重點是交易策略
03/19 17:37