[請益] 0056有比0050不堪？回測結果0056優於005

作者hotrain13 (最幸運的人!!)

標題[請益] 0056有比0050不堪？回測結果0056優於005

時間Fri Jul 11 13:19:39 2025

大家好，前陣子大家在討論高股息跟市值型看不少人把高股息噴的體無完膚所以python弄一下簡單的回測比較0050 0056長期持有的結果測三個區間 2010~2020 2014~2024 2010~2024 投資策略就是長期持有只買不賣，股利股息直接購回當作複利 1.2010~2020 https://i.imgur.com/8JdaTpl.png 0050>0056 40萬 2.2014~2024 https://i.imgur.com/w3NKCEv.png 0050<0056 110萬 3 2010~2024 https://i.imgur.com/D4wJHVT.png 0050<0056 170萬只要長期持有0056還是比0050好吧？我程式應該哪邊有錯，我道歉持續無腦0050 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.14.62.75 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1752211182.A.B5E.html 因為我沒有其他的軟體可以確認是不是有錯 ,資料是爬下來的 ※ 編輯: hotrain13 (119.14.62.75 臺灣), 07/11/2025 13:22:54 是啊，所以我才設不同區間啊說0050好的不是說買0056就沒有辦法享受的這幾年台股飛漲嗎，那2020到府2024是大家說的這個區間阿我也是定期定額0050的人，跑完後懷疑了一下 ※ 編輯: hotrain13 (119.14.62.75 臺灣), 07/11/2025 13:25:52 剛剛叫他看了，他說“放心吧，這個腳本計算方式是準確的.....” ※ 編輯: hotrain13 (119.14.62.75 臺灣), 07/11/2025 13:41:07 ※ 編輯: hotrain13 (119.14.62.75 臺灣), 07/11/2025 13:42:59

推文 (184)

→ iPolo3 台灣的話還是高股息穩 07/11 13:20

推 kitsune50 兩者都買就不會有這種煩惱了 07/11 13:21

推 kill2400 你是不是哪裡設錯了... 07/11 13:21

推 hkcdc 56真的很強 07/11 13:22

→ ohya111326 對你說的都對 07/11 13:22

噓 Lenney33 過去不等於未來 07/11 13:23

推 keel90135 你這很明顯算錯 07/11 13:23

噓 ck326 你鐵定有東西用錯了，因為這回側早就一堆人做過了 07/11 13:24

→ ck326 你自己 google 就知道 07/11 13:24

噓 saber50116 https://i.imgur.com/ZHKc5MX.jpeg 07/11 13:24

→ Gipmydanger 你直接測滾動報酬不就好了 07/11 13:26

噓 saber50116 https://i.imgur.com/kamBef4.jpeg 07/11 13:26

噓 qqa06191 0050贏不用再說了 07/11 13:27

→ saber50116 https://i.imgur.com/OxLBNWq.jpeg 07/11 13:28

推 newvote 有幾年0050贏有幾年0056贏.....通常是這樣 07/11 13:28

→ newvote 有幾年0056大勝0050....有幾年0050大勝0056...可以 07/11 13:29

→ newvote 分開每年年度去看 07/11 13:29

噓 jack52014 Q你直接叫ChatGpt幫你算就好啊 07/11 13:29

→ Minihil 沒說0056不好啊他換股相對其他高股息還蠻正常的 07/11 13:30

→ Minihil 但如果你領息後沒再投資的話呢 07/11 13:30

推 superkala 樓上s大的截圖有包含配息回購嗎? 07/11 13:31

推 newvote 你可以某一年說0050...20年績效最好 07/11 13:32

→ newvote 你也可以某一年說0056歷史大勝0050 07/11 13:32

→ saber50116 我是有設定再投入XD 07/11 13:32

推 Gipmydanger https://tool.yp-finance.com/stock 07/11 13:32

推 ben6421463 https://tool.yp-finance.com/twportfolio 07/11 13:33

→ saber50116 https://reurl.cc/gYm35Q 07/11 13:33

→ Minihil 高股息類型的你要做得好就是領息回買的時間點 07/11 13:34

推 miku5566 我還沒仔細看我印象時間越長0050幾乎都是屌贏56吧 07/11 13:34

→ miku5566 ？ 07/11 13:34

→ Minihil 但這又要擇時 07/11 13:34

推 rebel 你要不要直接公開原始碼阿因為現在就直接一個數字 07/11 13:34

→ rebel 沒過程你的結果又跟其他人不一樣很難說你是對的 07/11 13:34

→ Kobe5210 好無聊，你們還停留在新手階段整天在那邊看過去K線 07/11 13:34

→ Kobe5210 比回測數據 07/11 13:34

→ Minihil 其實就有點像賣出回買做價差了不如0050無腦 07/11 13:35

→ Minihil 還不用吃耗損 07/11 13:35

推 Gipmydanger 0050https://i.imgur.com/wmA93ZO.jpeg 07/11 13:37

推 miku5566 這個標題我記得很多YT已經做過回測了清流君之類的 07/11 13:37

→ miku5566 ，不太可能56贏50 07/11 13:37

→ Gipmydanger 0056https://i.imgur.com/Ln1tchN.jpeg 07/11 13:37

→ Gipmydanger 縱軸持有年份(滾動) 07/11 13:38

推 newvote 你前年取資料0056就贏0050了...所以有一堆人說高股 07/11 13:38

→ newvote 息歷史最佳 07/11 13:38

→ hotrain13 那我應該有地方設錯了 07/11 13:38

→ Gipmydanger 累積至今https://i.imgur.com/pJ3WcjK.jpeg 07/11 13:38

→ methodho 程式碼給 Gemini cli 看看吧 07/11 13:40

→ hotrain13 我還是堅定著定期定額0050 07/11 13:40

→ Gipmydanger 破除了高股息波動比較小的迷思 07/11 13:40

→ wind2k 56還要被吃較多的健保捐跟所得稅,再投入要等拿到息 07/11 13:40

→ Leo4891 指數型年報酬10-12% 高股息8-9% 07/11 13:41

→ Gipmydanger 所以有人說退休改存高股息，我看你是頭腦不太清楚 07/11 13:41

推 xxgogg 56不能亡0.0/// 07/11 13:41

推 miku5566 這個話題在去年市值 vs 高股息已經炒到爛了 07/11 13:42

→ miku5566 小魯弟已經退了..只有0056沒有0050…怕賺太多 07/11 13:42

→ Gipmydanger 不管是MDD還是波動率，高股息都沒有明顯較小，其他 07/11 13:43

→ Gipmydanger 各項報酬率指標倒是明顯低了許多。 07/11 13:43

推 Kewseq 高股息照理來說波動小很正常也合理 07/11 13:43

→ Kewseq 投資人愛的是穩定現金流、低股價波動 07/11 13:43

→ Kewseq 投顧選股自然照這套邏輯去選 07/11 13:43

→ Leo4891 這幾年高股息績效好也是拜ai之賜一堆組裝廠大爆發 07/11 13:43

→ Gipmydanger 問題是沒有比較小 07/11 13:43

推 abc0922001 用三個時間真的在搞笑，上面大大用滾動報酬才是對 07/11 13:44

噓 askaa 喔喔喔喔喔喔你說的都對喔沒錯喔喔喔喔喔喔耶屎!!!! 07/11 13:44

→ Kewseq 要記住一點在投資上風險和報酬 07/11 13:44

→ Kewseq 通常呈現正相關至於指數投資性質比較特殊 07/11 13:44

→ askaa 挖鼻孔 07/11 13:44

→ abc0922001 https://i.meee.com.tw/JzWRdIm.png 0056當然可能贏 07/11 13:45

推 Gipmydanger 比較小是你想當然耳，除非你指的是本金成長的比較 07/11 13:45

→ Gipmydanger 少，波動"金額"比較小，那倒是有。 07/11 13:45

→ abc0922001 但不管持有多久，0050 勝率就是會比0056高 07/11 13:45

→ Minihil 你每年就額外多耗損和稅長期下來當然就 07/11 13:46

→ Kewseq 不管持有多久都贏這句本身就是個錯誤 07/11 13:46

→ Kewseq 投資不可能保證賺錢 07/11 13:46

→ Kewseq 你可以說勝率極高 07/11 13:46

→ abc0922001 高股息能贏的只有給你情緒價值而已 07/11 13:47

→ Minihil 每年成本扣掉配息扣到0成本的情緒價值XD 07/11 13:49

推 snowskier 沒關係你說得對 07/11 13:49

推 deedo 56不能亡 07/11 13:49

推 Latizhate 不可能，謝謝 07/11 13:51

推 bala045 你算錯了吧? 07/11 13:51

噓 afabletw 你的程式有錯 07/11 13:52

推 plaay 多查一點吧印像這很多人做過，區間切更細的都有 07/11 13:52

推 chu 搜尋「綠角 0050 0056」不是都PO過了嗎 07/11 13:53

→ jenchieh5 56在特定區間有贏但窗口也沒那麼長 07/11 13:53

噓 ts012108 算錯了大哥 07/11 13:57

噓 a2007535 請別人幫你通靈 Code都不貼 07/11 13:59

→ a2007535 是要幫你隔空抓藥是不是 07/11 13:59

噓 ts012108 寫這什麼程式你這case直接問gpt一秒就結束的東西 07/11 13:59

推 k91011022 00713 在2022 最抗跌 07/11 14:00

噓 ts012108 0056成立18年報酬率267% 0050成立22年報酬率900% 07/11 14:02

→ ts012108 不用謝了甚至股狗就好還不用靠gpt 07/11 14:02

推 billy791122 股息有扣稅嗎，記得繳健保耶 07/11 14:02

推 CAFEHu 台蛙：特定區間高息很強 07/11 14:02

噓 www16852 我通靈了你程式有錯 07/11 14:02

噓 baka1412 還原K棒拉3秒就知道結果回測個屁 07/11 14:03

推 victorru 那你趕緊把50轉到50 吧 07/11 14:04

噓 twic 問號 07/11 14:04

→ victorru 我也被56荼毒過，只留8張提醒 07/11 14:04

→ victorru 其餘歐印50/6208。200張真的舒服 07/11 14:05

噓 vettelking 0050屌贏，連這個都不會，做什麼投資 07/11 14:06

推 ChikanDesu YP finance資料我覺得還要驗證過他最大回撤好像怪 07/11 14:08

→ ChikanDesu 怪的 07/11 14:08

→ ChikanDesu 4月連續跌停兩天他最大回撤還是顯示是在2021 07/11 14:09

→ Minihil 其實之前很多人在意0050和006208的費用 07/11 14:11

→ Minihil 結果高股息的額外費用和稅扣很多都沒感覺 07/11 14:12

推 ChikanDesu 抱歉2022 07/11 14:12

→ Minihil 銀行股這麼噴大家都貢獻了一把 07/11 14:14

推 POWERSERIES 這個還需要測喔？我膝蓋反射都知道是0050比0056好 07/11 14:15

推 Yamaholic 0056不差但是長期報酬率贏0050不太可能頂多某些特 07/11 14:15

→ Yamaholic 定時段小贏一下而已 07/11 14:15

推 Gipmydanger 最大回撤是區間內波峰到波股，0050今年最大回撤不 07/11 14:16

→ Gipmydanger 到30%，還差歷史紀錄差得遠呢！ 07/11 14:16

→ Gipmydanger 波谷 07/11 14:16

→ Gipmydanger 歷史紀錄是2009的58% 07/11 14:17

推 ChikanDesu http://i.imgur.com/MCk2q4P.jpg 07/11 14:17

→ ChikanDesu http://i.imgur.com/rBQCe8E.jpg 07/11 14:17

→ ChikanDesu 就我算2022 是-21% 但2025這波是-26% 07/11 14:18

推 abc0922001 YP Finance 最大回測是以月為單位，沒有精確到天 07/11 14:18

→ ChikanDesu 還是他是取45元那個小反彈當區間波峰 07/11 14:18

推 HEINOUS 回測設定有誤你可以用excel拉 07/11 14:18

→ ChikanDesu 因為2022下跌途中也有一點小反彈定義是怎麼樣我很 07/11 14:19

→ ChikanDesu 不確定 07/11 14:19

推 Gipmydanger 區間不一樣，波峰波谷也會不一樣，7788懂一個差不 07/11 14:20

→ Gipmydanger 多的趨勢就可以了。 07/11 14:20

推 awss1971 滾動報酬來看....0050勝率就是贏0056!! 07/11 14:21

→ awss1971 但認知不夠就是不夠呀，月經話題討論到爛了~~ 07/11 14:21

→ awss1971 那個樂活就是個毒藥~~~ 07/11 14:21

推 ChikanDesu 所以我的問題是2025 4月波峰應該在哪裡 07/11 14:22

→ ChikanDesu 如果是49.62開始算那就是-26% 07/11 14:22

推 Gipmydanger 細節應該不重要，當然也可以看原始是怎麼設定 07/11 14:23

→ Gipmydanger 下跌階段切細會有很多波峰 07/11 14:24

→ lluunnaa 之前有人算過 07/11 14:25

→ gkkcast 叫你看後照鏡，不是哈哈鏡 = = 連這都會搞錯 07/11 14:26

→ Gipmydanger 如果連續跌個幾年真的不知道該怎麼算，不過有人會 07/11 14:26

→ Gipmydanger 買連續跌幾年的東西嗎？(還真有，元大美債20年) 07/11 14:26

推 K801 對。0056贏0050 07/11 14:28

噓 chien703 自己做錯不要請大家幫你debug捏 07/11 14:29

推 Gipmydanger AI是說沒有創新高都算最高到最低，但我覺得怪怪的 07/11 14:33

推 Gipmydanger 嗯那應該真的是這樣，史高算沒錯 07/11 14:35

噓 ezreal1315 0 07/11 14:35

噓 tr000064 半調子工程師 07/11 14:37

推 linfon00 0050派集合~~~~ 07/11 14:38

推 Gipmydanger 沒有創新高都用歷史高當波峰 07/11 14:38

噓 hypoge 手續費不用算嗎 07/11 14:39

噓 yu7038 2014~2024算錯了吧 07/11 14:42

推 Gipmydanger 所以元大美債20年MDD是53%多 07/11 14:42

→ yaomac 你所得稅很少？ 07/11 14:42

推 f204137 拉長慘輸的啦短期就不一定 07/11 14:43

噓 QDR18 ... 07/11 14:43

噓 Kobe5210 有效文章1篇，87%從業人員想打廣告 07/11 14:44

推 lucky466 市值蛙出來叫一下 07/11 14:45

推 WisestCat 快去慫恿大家買高股息唷 07/11 14:47

推 awenracious 可以用那個AI 可以丟掉了 07/11 14:50

推 sussj 一定是0050贏，不用再算了 07/11 14:54

噓 reFine 這種有答案可以對的東西，自己做完都不用驗證一下？ 07/11 14:58

→ reFine 捧著大便當黃金跟大家炫耀… 07/11 14:58

→ fUXKEGG 整天在那邊回測，請問是能回到過去買嗎？不如乾脆 07/11 14:59

→ fUXKEGG 說幾塊錢可以買比較實在 07/11 14:59

→ materu 你平常看後照鏡開車嗎 07/11 15:07

推 brianawpak 0056就是穩穩配，自己賣掉反而沒辦法享受資本利得 07/11 15:08

→ Infinti0623 這樣也能算錯？ 07/11 15:10

噓 a22222a4210 你數據一定錯這不是跑EXCEL就可以的東西也能錯 07/11 15:17

推 laerarsu 不忍噓.....但是你這真的太瞎了 07/11 15:22

推 fir191938 56不能亡 07/11 15:23

噓 skrbomb 答案都在網路上了連test都懶 07/11 15:29

噓 kobe760903 這回測早就一堆人做爛了你還是買0056吧 07/11 15:41

噓 Frobel 我建議你堅持己見all in 0056 07/11 15:44

噓 gginin7878 ….. 07/11 16:01

噓 summer08818 你要修改就把自己算錯這件事情寫在第一行啦超爛 07/11 17:07

噓 Hard1980 算錯了+1 07/11 17:13

推 dragonjj 0050屌贏最近會贏更大因為0050有60%的2330 0056 07/11 17:28

→ dragonjj 什麼都有換過就是沒有2330過! 07/11 17:29

噓 Stat14 那你蠻適合買56的！！ 07/11 17:45

推 gtoselina 反正兩隻勝率都是百分之百，贏多贏少而已 07/11 18:32

噓 ppnow 算回測就是自慰行為 07/11 18:48

推 lee28119 這個你直接問ChatGPT說不定都不會算錯欸 07/11 19:27

噓 ichiroa 0050<0056 170萬，不用算就知道你是白癡 07/11 19:29

→ molopo .... 07/11 19:34

推 kikidmore 這年頭gpt就能算了 07/11 21:42

推 e04su3 連程式都不用寫就知道的事情你還寫程式幹嘛 07/11 23:56

→ e04su3 而且還寫錯把你code貼出來給大家笑笑 07/11 23:56

→ e04su3 連這都能錯說真的不要問鄉民自己去想想問題在哪 07/11 23:57

→ e04su3 否則你以後做投資賠到屎都不知道自己錯在哪 07/11 23:57