本文之MDD計算公式未考慮還原權息，文內敘述推論亦不完備，僅能做為參考之用。
若要還原權息之MDD，請自行計算
**投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書**
大家好，以下整理熱門臺股一年MDD資料，幫助投資決策，僅為學術參考，盈虧自負
Max drawdown(最大回檔幅度)大多簡稱為MDD，
讓我們知道從任一時間點進場後可能遇到的最大虧損。
MDD計算公式，舉中華電信2412近一年為例，有4個比較大的回檔
(2024年)6/18收盤價128;7/4收盤價118.5
(118.5-128)/128x100% =-7.42%
(2024年)9/26收盤價127;10/23收盤價122
(122-127)/127x100% =-3.94%
(2025年)4/2收盤價130;4/7收盤價124
(124-130)/130x100% =-4.62%
5/26收盤價133;6/4收盤價129.5
(2025年)(129.5-133)/133x100% =-2.63%
挑最大的回檔幅度，所以中華電信近一年MDD是-7.42%
以下為熱門股票/ETF，依照MDD由大到小整理好的列表
00631L -55.14%(正二)
2317 -49.55%(鴻海)
1301 -48.44%(臺塑)
0056 -32.73%(高股息)
00919 -31.90%(高股息)
00929 -31.83%(高股息)
2330 -30.84%(臺積電)
00757 -30.05%(FANG+)
----------------------
5530 -29.97%(殯葬股)
bitcoin -29.60%(比特幣)
00940 -29.09%(高股息)
--0050 -28.47%(臺灣50)--
00878 -27.58%(高股息)
2207 -24.68%(和泰車)
00662 -24.19%(NASDAQ100)
2454 -24.04%(聯發科)
1101 -23.83%(臺泥)
2002 -23.08%(中鋼)
00944 -22.88%(高股息)
2634 -22.53%(漢翔)
00713 -21.95%(低波？高息)
2891 -21.54%(中信金)
---------------------
00712 -19.85%(不動產)
--00646 -19.57%(標普500)--
00882 -19.31%(中國高股息)
00795B -19.17%(長公債)
00720B -17.63%(投等債)
1216 -17.41%(統一企業)
00751B -17.56%(投等債)
00948B -17.53%(投等債)
00937B -17.20%(投等債)
1737 -16.69%(臺鹽)
5880 -16.48%(合庫金)
--AU9901 -16.11%(黃金現貨)--
00968B -15.16%(投等債)
00945B -13.63%(非投等債)
00953B -12.94%(非投等債)
00697B -12.91%(中公債)
9918 -11.92%(欣天然)
00981B -11.30%(非投等債)
00864B -10.43%(短公債)
------------------------
2820 - 9.52%(華票)
2412 - 7.42%(中華電信)
9925 - 6.80%(新光保全)
以上僅為學術參考，盈虧自負
**投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書**
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※ 編輯: meya (111.249.28.5 臺灣), 06/16/2025 18:41:03
推文 (92)
推
losehope
謝謝分享！
06/14 17:00
推
snahwwww
必須推
06/14 17:00
推
clairehao
推用心
06/14 17:02
推
Fezico
債卷類要不是吃惹口吃龍那一根表現應該沒那麼差
06/14 17:02
推
aimgel
99公公
06/14 17:05
推
tigerzz3
高股息看能再騙散戶多久
06/14 17:08
推
ccdrv
龍哥說的 高股息投信都買高賣低
06/14 17:14
→
ChikanDesu
所以唯一非個股非外幣的股票ETF 報酬又跟0050相仿的
06/14 17:18
→
ChikanDesu
就是00713 讚讚
06/14 17:18
推
realskyer
要考慮還原權息才有意義
06/14 17:19
→
ChikanDesu
713就是最適合替代0050的質押標的 質押後+買台積電
06/14 17:20
→
ChikanDesu
放10年 預期報酬應該是屌打0050
06/14 17:20
推
Lamigirls48
https://i.imgur.com/EZqapFC.jpeg
06/14 17:21
推
Mingleez
正2 從低點進就好 沒辦法跟大盤一起回到原點 所以
06/14 17:28
→
Mingleez
正2最好是大盤低點漲幅50%以上就要出清或換成0050
06/14 17:28
→
Mingleez
等待下一次的景氣循環或國安基金才啟用正2
06/14 17:28
→
Mingleez
2020低點漲幅50% 大約萬2 但是那波高點在萬八 22年
06/14 17:29
→
Mingleez
低點漲幅50%大約萬八 但後市高點到24k 這波會到多
06/14 17:29
→
Mingleez
少拭目以待
06/14 17:29
推
kill2400
你有用還原嗎？
06/14 17:31
推
a2080259
為何三不五時都有人吹00713
06/14 18:04
→
b9513227
高股息這種垃圾怎麼還有人吹啊 笑死
06/14 18:16
→
b9513227
全都被主力看破手腳割了半年多了
06/14 18:17
噓
bntimlin
不是，雖然我沒買713，你這太黑了吧，算了一下真的
06/14 18:17
→
bntimlin
沒含還原權息，這算法配越多回檔幅度越大啊
06/14 18:17
噓
s100041047
配息沒算進去是在搞笑嗎== 然後底下一堆跟著黑的
06/14 18:18
推
AndyMAX
高股息黑嘴巴閉閉
06/14 18:22
推
n555123
推整理
06/14 18:24
→
budaixi
非投是匯率問題啊，不然今年HYG含息還是正的，只是
06/14 18:39
→
budaixi
目前買債還不如買臺灣的金融股。
06/14 18:39
→
budaixi
00713今年含息-0.1，資料來源M平方。
06/14 18:41
推
CAFEHu
高息蛙：高位除息，含息報酬低調
06/14 18:45
推
Miyanishi25
推薦這篇文章
06/14 18:48
推
miku5566
笑死 還一堆北七跟風
06/14 18:55
噓
miku5566
補個噓
06/14 18:56
→
searchroy
感謝分享
06/14 18:57
噓
atxmin
自刪或修改內文吧 完全錯誤的計算
06/14 19:00
噓
kano2525
要算回檔結果沒還原權息，你是來引戰的吧，笑死
06/14 19:19
→
kano2525
照你的算法，配息越多回檔就越大，你要不要先自刪啊
06/14 19:20
推
masala
感謝整理，媽祖會保佑你！
06/14 19:36
噓
clisan
奇怪，股版一些對高股息恨到像被害賠不少錢一樣，
06/14 20:04
→
clisan
除了嘲諷買高股息的還有這種故意放錯誤資訊，我個
06/14 20:04
→
clisan
人經驗買高股息還贏過我聽消息買被割一票大賠，我
06/14 20:04
→
clisan
有的878 919目前還比買的高，只賺股利是賺的比較少
06/14 20:04
→
clisan
，也比被割大賠的好
06/14 20:04
噓
Kobe5210
ETF就是ETF，美其名簡稱高股息，其實根本也不是高
06/14 20:11
→
Kobe5210
股息股票
06/14 20:11
推
ssarc
我也沒嗆買美股，陸港股或是債券，市值ETF的人，但
06/14 20:48
→
ssarc
版上很喜歡嗆買高股息的是不受教的笨蛋白癡，對優
06/14 20:48
→
ssarc
越感滿點的父權版友來說互相尊重應該蠻難的
06/14 20:48
推
ChikanDesu
匯率問題大家都知道阿 問題是你在台灣生活終究是台
06/14 20:56
→
ChikanDesu
幣計價 貸款也是台幣 還款還息當然也是台幣 如果你
06/14 20:56
→
ChikanDesu
貸款進股市 你想用美資產套利 那這波很明顯你會很痛
06/14 20:56
→
ChikanDesu
苦 還款甚至會還不上 維持率炸裂 所以要槓愈高只能
06/14 20:56
→
ChikanDesu
選擇最低波動 總報酬盡量高的 才安全 既然713實證經
06/14 20:56
→
ChikanDesu
過一整個大空頭 總報酬跟0050差不多 那就代表扣掉台
06/14 20:56
→
ChikanDesu
積電0050根本是輸的 數據就會說話嘛
06/14 20:56
→
ChikanDesu
配不配息都一樣 總報酬當然才是重點 低波動也是重點
06/14 20:59
→
ChikanDesu
歸納出來就是713囉 中華電當然回測也是好的 總報酬
06/14 20:59
→
ChikanDesu
也差不多 但終究是一間公司 海底電纜割幾條會不會影
06/14 20:59
→
ChikanDesu
響營收 星鏈會不會影響 以後6G會不會虧損 誰知道
06/14 20:59
推
a2080259
到底.....有多愛00713@@
06/14 21:02
→
forever215
推薦這篇 分析大部分人會賠錢的原因
06/14 21:07
→
budaixi
我現在也不推薦買臺灣的高股息ETF就是了，最近強力
06/14 21:20
→
budaixi
買進因為美債跟匯率受傷的股是什麼操作，還是乖乖
06/14 21:20
→
budaixi
買VT實在。
06/14 21:20
→
ChikanDesu
我才想問到底為什麼愛0050咧 一個比較起來根本同報
06/14 21:33
→
ChikanDesu
酬 更高風險的ETF 還要重壓？
06/14 21:33
噓
freddy871117
學術參考然後不是用還原看zz
06/14 21:33
→
ChikanDesu
買VT你就不受傷XD你要花台幣等於你之前投的都要打折
06/14 21:34
→
ChikanDesu
換回來呦
06/14 21:34
推
mikkle
高股息etf的數據根本在亂算，都沒算配給你的息
06/14 21:53
→
mikkle
要還原日線的跌幅才是準確的，建議整個去重算漲跌幅
06/14 21:55
推
mikkle
以還原日線來看，00919是23.3%，00713是15.4%
06/14 21:58
噓
benson502
沒還原權息也太搞笑
06/14 21:59
推
a2080259
哈 我又不會重壓0050，當我哲哲喔，你可以說本篇配
06/14 22:32
→
a2080259
息或匯率沒考慮周全，但吹00713吹成那樣就有點過呀
06/14 22:32
→
a2080259
屌打啥也是你說的@@
06/14 22:34
→
keel90135
不還原是在鬧？
06/14 23:38
→
pc0501
713去年也配了10幾%的息，這要算進去吧！
06/15 00:28
噓
phinexfire
誤導他人資訊 欠噓
06/15 01:34
推
ChikanDesu
屌打是回測713自發行日起配20-40%的台積電屌打0050
06/15 01:37
→
ChikanDesu
本人 不只報酬屌打 回測也更少 然後100%713跟0050總
06/15 01:37
→
ChikanDesu
報酬幾乎一模一樣 最大回測硬是少了幾乎10%
06/15 01:37
噓
jimrex12025
高股息盤子笑死; 沒還原抹黑笑死
06/15 08:04
噓
crow0801
帶風向文
06/15 09:03
噓
just007
計算錯誤 然後你學術研究只看一年的最大回落 意義何
06/15 14:29
→
just007
在
06/15 14:29
噓
kiversonx17
配息沒算
06/15 17:02
推
idaccl
推～謝謝分享
06/15 19:59
噓
biojo
這篇下面推文已經說了錯誤。還不改成還原權息，也
06/16 10:21
→
biojo
不說明，是要繼續放著誤導嗎
06/16 10:21