Re: [請益] 親戚退休金all in0050

作者tompi (大波動)

標題Re: [請益] 親戚退休金all in0050

時間Fri Feb 21 10:34:35 2025

※ 引述《baby79080000 (Michael Chiang)》之銘言：你這問題結果是概率性沒有真正的數字答案只能給期望值與發生概率以下一些設定 1.本金 590，融資(負債)610，期初資產1200。 2.借款年息 2.5% 3.0050 還原息年平均報酬率(對數) 10.2% 月均報酬率 0.85% *2003~2024 4.每月開銷 5萬，未來20年每月以 (3%/12 )通膨率上漲 5.任意月份若低於維持率130% 就斷頭，剩餘本金繼續留在市場，但每月開支繼續 6.0050月均報酬率與波動度假設 r= c + σ × N(0,1) 其中c為0.85%，月波動度為年化波動 16%/(252^0.5)=4.6% 採用蒙地卡羅模擬 1萬次結果 (第240個月) 1.期末平均:4670萬 2.中位數: 3015萬 3.斷頭次數:3001次，機率約30% 4.平均斷頭月次:86.3個月大約7.2年 5.期末<0，也就是負債次數 2906，機率 29.1% 期末值分配如下 https://imgur.com/HpzIVCJ 上面是0050 年均含息報酬10.2%的假設如果按照原PO 5~6%的假設用6%好了斷頭機率會高到65.6% 期末平均值跟中位數會是 531萬、-694萬換句話說根據原PO的期望報酬率假設，這個投資方案是"不可行的" 該假設的期末分配 https://imgur.com/hBiNXv9 結語 1.根據0050 過去市場年化報酬率假設與前述假設下這個融資投資方案平均期末期望為3000~4500萬左右但須面臨30%機率的斷頭可能用590萬去槓桿一倍投資就看各自風險承擔了本金提高，槓桿降低是可以降低斷頭機率，讓整個投資未來路徑走完整，免得半途就下車了。 2.如果是6%的股市期望值就不要選擇這個方案了如果是6%假設，應該繼續找個工作有固定收入酌量槓桿投資但是這個假設其實滿難的，0050未來20年會不會是6%年化其實我也不肯定。比較可以提高期望的部分我想到的是投資全球ETF，分散一點或是簡單就買SPY 可能還保險一點上述計算我放在雲端下載 https://reurl.cc/qnlN3q excel 檔案有巨集，不喜者勿開啟檔案有 6趴名稱的是原PO假設末祝賺大錢 : 女口是頁 : 親戚在學校教書 : 退休想要領一次退 : 大概約590萬 : 所以想 2025.8.16全部投入0050 : 後續不再投錢進去 : 同時全部質押（質押再質押0050 : 600*0.6=360 : 360*0.6=216 : 216*0.6=129.6 : 129.6*0.6=79.2 : 79.2*0.6=48 : 48*0.6=28 : 每次都質押一直質押0050 : 拿到退休金第一天就丟進去 : 本金約590 理論上質押也是590 : 共1180... : 讓總額變成1200萬 : 依照年化5%-6%計算一年約有72萬 : 再扣掉親戚長期投資爭取質押利率2.5% : 也就是72-15=57左右 : 這樣操作大概領個20年有問題嗎？ : 不再投錢每年等配息（不知半年配息還是季配息， : 然後半年還一次利息約7萬5 : 操作不恰當錢沒有了 : 如果還活著就自殺了！ : 教師很多都有憂鬱症的病史 : 沒辦法，現在社會小孩比較難教~ : 反正現在一個月5萬也是下流老人 : 根本住不到桃園的台塑養生村 : 這個養生村一個月要8萬 : 不包含尿布插管營養品等開銷 : 如果有大神有願意指導一下 : 或是站內信，願酌給p幣當酬勞 : 不是pi幣，現在pi幣一顆60元臺幣，， -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.127.99 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1740105278.A.6DA.html 呵呵 ※ 編輯: tompi (114.37.127.99 臺灣), 02/21/2025 10:39:42 是阿我也覺得要退休的老師應該不只如此所以我的計算檔案是個框架，數字可以自己隨意改 ※ 編輯: tompi (114.37.127.99 臺灣), 02/21/2025 10:54:12 你跟原PO都是baby開頭ㄟ ※ 編輯: tompi (114.37.127.99 臺灣), 02/21/2025 10:55:06 沒事的這都是概率性的，反過來說樂透這種超低期望值的東西都一堆人買了 ※ 編輯: tompi (114.37.127.99 臺灣), 02/21/2025 11:07:07 我有給檔案你可以自己改標的太多了，你讓我想想網路上資料不少，如果你是缺個開始我VBA是超簡單的例子，你先看看 ※ 編輯: tompi (114.37.127.99 臺灣), 02/21/2025 11:36:30 ※ 編輯: tompi (114.37.127.99 臺灣), 02/21/2025 11:40:32 好問題，在波動16%假設與前述設定第一年機率是 49/10000=0.5% 由於計算簡化採常態分配，會有低估的可能我覺得可以提高到1%左右 ※ 編輯: tompi (114.37.127.99 臺灣), 02/21/2025 12:40:48

推文 (165)

推 seibu 你是好人 02/21 10:36

推 alphish 把除息算進去6%應該是低估 02/21 10:37

推 black7253 分析推 02/21 10:37

推 v19791119 也是個壞人 02/21 10:38

推 flymud 讚 02/21 10:38

推 onekoni 專業推 02/21 10:39

推 ifye 這個有料推 02/21 10:41

推 sagarain 專業好人推 02/21 10:42

推 lakershank 見證過6百跌到3百的GG就不可能會去這樣子玩槓桿 02/21 10:43

→ lakershank 自找死路 02/21 10:43

推 chen825 精髓就是賭贏了自己是股神，斷頭自救會拉白布條哭 02/21 10:43

→ chen825 哭，人民沒飯吃好可憐政府要負責，賺爛 02/21 10:43

推 gladopo 專業推推 02/21 10:45

推 fashilu 厲害的分析 02/21 10:48

推 momomom 過度貪心急於求成人都敗在這兩點 02/21 10:48

推 sdbb 謝謝 02/21 10:48

推 on32 不要說遇到2008 遇到2022或是2020 槓桿兩倍撐不住 02/21 10:49

推 kkes0001 這還是過於樂觀 02/21 10:51

推 qwas65166516 原文590w可能只是退休金，應該也有其他存款吧 02/21 10:52

推 tsou0209w 你是ai? 02/21 10:53

推 BABY19831016 專業 02/21 10:53

推 abbag 推一下 02/21 10:54

推 guolong 專業推 02/21 10:56

推 TaiWeiT 推 02/21 10:57

推 k20014205 推一下，最近有在做信貸all in 大盤，值得反覆思考 02/21 10:57

推 zpf2005 專業推，有收穫謝謝 02/21 11:00

推 yoyotv 事後看線如果沒事又漲很多人家會怪你害他少賺 02/21 11:01

推 ShibuyaRin 專業 02/21 11:04

推 keepgoingKH 推！ 02/21 11:04

推 b551122 專業推 02/21 11:04

推 f0915034335 分析推 02/21 11:06

推 TWeng 推t大 02/21 11:08

推 alucard456 專業推 02/21 11:10

推 aaa6556 專業推 02/21 11:12

推 ChikanDesu 同樣條件改成能用房屋增貸開槓會好很多但主要是退 02/21 11:12

→ ChikanDesu 休者沒有時間能凹一切都是在賭 02/21 11:12

推 seel 專業的來了 02/21 11:12

推 stockcow666 推推 02/21 11:13

推 kevinlai1864 好人值得大推 02/21 11:13

推 maxboy06 應該說退休的人沒有薪水收入支撐他賭 02/21 11:16

推 jackgn 退休老師不月退，到底在想什麼？ 02/21 11:16

→ zzzzzlss 專業用數字說話 02/21 11:16

推 smonkey0316 專業推 02/21 11:26

推 ae8450 專業推～ 02/21 11:28

推 thomaspig 推 02/21 11:28

推 ErnestKou 不選月退是怕又被砍吧 02/21 11:28

推 VashTS 專業分析推 02/21 11:29

推 ahb0711 太專業了!! 好想請大大幫我算一下@@" 02/21 11:31

推 hanesan 如果加上股債配置呢？ 02/21 11:33

推 coffee112 好人 QQ 02/21 11:34

推 RedLover1009 致敬神人 02/21 11:34

→ RedLover1009 想請教如何運用蒙地卡羅驗證？ 02/21 11:35

推 aac219oo 都退休了當然是all in高股息市值型是給時間還很多 02/21 11:35

→ aac219oo 的人 02/21 11:35

推 Yamaholic 推有料 02/21 11:35

推 b1izzard2000 專業 02/21 11:35

推 axz123999 推推 02/21 11:35

推 justeat 專業推 02/21 11:36

推 EIKD 專業好人 02/21 11:37

推 ETTom 專業推~ 02/21 11:38

推 tsaigi 專業推歐印就對了 02/21 11:38

推 M3333151 專業推 02/21 11:39

推 xulglma 原始檔有學到code給推 02/21 11:43

推 gg86300 可喔 02/21 11:44

推 koumoushou 你真是佛心來的 02/21 11:47

推 applewarm 推提供思路 02/21 11:49

推 jasonsu27 讚 02/21 11:50

推 meba 專業推 02/21 11:50

→ RedLover1009 謝謝大大指導，我也來研究研究 02/21 11:51

推 vicet 還以為是數學版 XD 02/21 11:51

推 addy7533967 專業推推 02/21 11:51

推 Feverist 強給推 02/21 11:55

推 DUFTON 你是數學老濕？ 02/21 11:58

推 fhill12 專業 02/21 12:01

推 westmoney 這就叫專業，好文推 02/21 12:08

推 d927 質押的610萬，可以再質押不借款拉高維持率，這樣會 02/21 12:10

→ d927 輸嗎？ 02/21 12:10

推 kei1823 專業推推，斷頭率看起來有點嚇人，不過應該還是蠻 02/21 12:11

→ kei1823 容易避免的感覺 02/21 12:11

推 CORYCHAN 真猛推一個 02/21 12:11

推 moontaker 好人一生平安 02/21 12:13

推 fatcat1022 原po好人 02/21 12:14

推 s56565566123 本來都是賭 02/21 12:15

推 tomroy 好人推 02/21 12:17

推 lisanna20 推推 02/21 12:17

推 diedikanny 推推假裝自己看得懂 02/21 12:20

推 vviiccttoorr 推專業經理人分析 02/21 12:20

→ e44444 推 02/21 12:21

推 leo16829 70%不會斷頭~ 幸福就在前方！ 02/21 12:22

推 gnemez 推專業 02/21 12:27

→ redbeanbread 第一年斷頭機率多少 02/21 12:36

推 bi123 你讓我第一次想買office 了 02/21 12:38

推 alvinpom 專業好人推 02/21 12:45

推 MUNDO 星一晚上進修時老師也有講到蒙地卡羅模擬推一個 02/21 12:49

推 mofass 大師 02/21 12:51

推 TEYU21 好強想學 02/21 12:51

推 lowhand 只能給推了 02/21 12:52

推 apple840622 推推 02/21 12:58

推 tio2catalyst 專業推 02/21 12:59

推 Dix123 PUSH 02/21 13:02

推 Aquatics 推. 02/21 13:13

推 mhps900060 好人推推 02/21 13:15

推 stanley86300 你不要那麼專業好不好 02/21 13:22

推 yaomac 這才是我想看到的文章 02/21 13:27

推 arcanite 推！我覺得開槓桿投0050本身就不可行要就全本金投 02/21 13:34

推 KrisNYC 好人 02/21 13:38

推 stevenwin 推好人一生平安 02/21 13:44

推 zxcvbnm2010 好人推 02/21 13:45

推 yannicklatte 推 02/21 13:50

推 miauah 讚啦 02/21 13:53

推 tinkle 好人推 02/21 13:54

推 TuLay 好人推一個 02/21 14:13

推 Poison598 專業退休師？ 02/21 14:32

推 metomman 專業 02/21 14:41

推 AJE 謝謝分享~ 02/21 14:41

推 jim80227 好人一生平安 02/21 14:44

推 perfect64732 這個也太猛 02/21 14:49

→ bigelephant 糕 02/21 14:52

推 crm123 推 02/21 14:59

推 tony1768ya 強 02/21 15:01

推 lusifa2007 厲害 02/21 15:03

推 leslie121212 我也是這麼想的 02/21 15:04

推 kmshy 好人還幫分析 02/21 15:04

推 boreas224 推!!!! 02/21 15:09

推 delightboy 推 02/21 15:11

推 jay0055846 好人一生平安 02/21 15:12

推 skuderic 專業推 02/21 15:20

→ skuderic 所以投進spy反而比較好嗎？ 02/21 15:21

推 eie818 請問回推槓桿開到多少0斷頭？120%？130%？ 02/21 15:23

推 pida5566 專業推 02/21 15:24

推 lin900117 強 02/21 15:32

推 webberya 好人推 02/21 15:39

推 MiniShy 好強 02/21 15:43

推 oneIneed 人真好 02/21 15:56

推 axsz795130 專業推個 02/21 16:56

推 qqpbpp 他的配息要用來維持每月八萬的開銷喔，這樣斷頭機率 02/21 17:22

→ qqpbpp 更高喔 02/21 17:23

推 sustto 推優文 02/21 17:49

推 JANUARZ 謝謝專業人士分析 02/21 18:25

推 Ebergies 好人欸，台股不乏腰斬的狀況，槓桿兩倍不調整都太高 02/21 18:38

推 Kennyfs 推 02/21 18:57

推 niou 推！ 02/21 19:13

推 hanhsiangmax 又神又佛！ 02/21 19:17

推 ncdonalds123 推 02/21 19:30

推 IanLi 推認真 02/21 19:40

推 newper 這篇是救命文啊 02/21 19:54

推 cokia80913 Good man! 02/21 20:07

→ aoiaoi 7-8年左右大約就會遇到大熊槓滿遇到基本就斷頭拉 02/21 20:12

推 jodawa 乾神人開示 02/21 21:36

推 GodBoneQ 看此ID直接推，太猛了 02/21 22:02

推 hiwin5566 有料 02/21 22:59

推 leo761212 專業推 02/21 23:19

推 v86861062 推 02/21 23:47

推 Cookie pro 02/22 01:35

推 wsx26997785 看到推SPY 非常肯定這篇文讚 02/22 04:41

推 bluesix4722 推感謝分享 02/22 05:44

推 secretfly 數學課應該學這個好讚 02/22 06:40

推 A1pha 推啊。 02/22 08:04

推 hotsauce1111 一旦扯到融資，就不可能會只是安心領息，而且20年 02/22 08:51

→ hotsauce1111 的跨度，一定會遇到大型金融風暴，除了市值型ETF外 02/22 08:51

→ hotsauce1111 ，也可以分散風險投資在金融、傳產、美股SP、債券.. 02/22 08:51

→ hotsauce1111 .等等 02/22 08:51

推 sora333000 推 02/22 10:34

推 marke18 好人推~~ 02/22 16:05

噓 dodoro1 in 05/04 21:03