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作者Hodge (Data scientist)
標題[心得] 想從選擇權套利卻套到大白鯊
時間Tue Jan 21 18:33:22 2025
原文PTT 原始連結 ↗
星期一早上10:06那時，我看到期貨一分k和5分k都死叉 外加當時有50到100點的正價差 於是買進一口週選23000 put 當時我看價位是58點，一直按卻顯示保證金不足 才想到我忘記入金，馬上網銀入金了3300 才終於買到59點的價格（2分鐘現賠50塊台幣） 隔幾分鐘期貨跌了10幾點，但put卻漲很少（時間價值過高） 當時平倉可能也只能打平手續費，所以我續抱 之後10分鐘內期貨拉了40幾點 才發現是誘空的障眼法 我立刻果斷停損出場，put 51點賣出，虧損400塊台幣 原本想套點小利，卻套到大白鯊 這個經驗告訴我們：時間價值過高，買方要套利不簡單 附圖（密碼888） https://lurl.cc/kddHE https://lurl.cc/1H4SC ---- Sent from BePTT on my iPhone 16 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.25.98 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1737455605.A.FC7.html ※ 編輯: Hodge (140.112.25.98 臺灣), 01/21/2025 18:34:46

推文 (108)

噓 roots5071 這篇文章浪費我20秒 01/21 18:35
→ PitzMan XD 01/21 18:35
→ hide0325 這點錢根本放著當樂透不要管就好了 01/21 18:36
噓 j27292823 真的浪費到我時間了 01/21 18:36
→ PitzMan Data Scientist的put被誘空虧損400塊...XD 01/21 18:36
推 spike1215 是不是搞錯套利的定義….. 01/21 18:37
噓 typeking 400元，你好窮 01/21 18:38
推 Chilloutt 時間價值魔鬼 01/21 18:38
噓 a210510 400塊大白鯊 呵呵 01/21 18:38
噓 Daiwa 浪費大家時間價值的廢文 01/21 18:39
→ EvilJustice 真的浪費我時間 01/21 18:40
推 Raelian 這邊都400萬虧損不眨眼的 01/21 18:43
→ Minihil 我一開始還以為單位是萬元XD 01/21 18:43
→ jerrylin 沒碰到黑天鵝也可以套利失敗不簡單ㄟ 01/21 18:43
→ jerrylin 你要不要先搞懂甚麼是套利 01/21 18:44
推 Sweet83921 1分K看指標= =？ 擲杯勝率可能還比較高 01/21 18:45
→ wgadv 這是公鯊...因為公鯊小！ 01/21 18:46
推 ridodo 400？ 01/21 18:47
推 lpmybig 400可以吃大餐 01/21 18:49
推 pziix 謝謝分享啦 有點可愛 01/21 18:49
推 Subzero0000 哈哈 有趣 不過我也常常這樣偷便當 01/21 18:51
推 Grothendieck 你這樣怎麼當data scientist，太可愛了 01/21 18:52
推 g27834618 少吃一餐麥當勞了QQ 01/21 18:53
推 xhs 400塊手續費都不知道這幾倍QQ 01/21 18:55
推 ssdd740419 怎麼會忘記入金QQ 01/21 18:56
推 Gipmydanger 你去廟口賭香腸可能輸得還比較多 01/21 18:57
→ biojo 1分K高手那要看便當阿肥當沖文 01/21 18:57
→ YLTYY 滾= = 01/21 18:58
噓 Nodens 一分K zzzzzz 01/21 18:59
推 cfceo 選擇權戒掉至少可以存到錢 01/21 18:59
推 Chilloutt 選擇權存錢大法 01/21 19:00
→ bobgod 老割 交不到女朋友先學著幽默嗎？ 01/21 19:00
推 AZ09 老哥不會玩選擇權別玩好嗎 01/21 19:02
推 onekoni 日內選擇權這個跟賭大小差不多… 01/21 19:03
→ reall860523 我當買方幾乎都是賣飛比較多 01/21 19:07
噓 xephon 浪費我20秒 01/21 19:08
噓 Destery 這樣也想套利 滾一邊去 01/21 19:13
噓 t124222210 傻眼== 01/21 19:13
推 Mosskappa 台股選擇權沒人玩不是？ 01/21 19:17
推 MKT1224 下太小了要套啥利 01/21 19:19
→ potatotato 套利這個詞被濫用了呢 01/21 19:21
噓 worthit 這不叫套利 01/21 19:24
噓 IanLi 這那是套利 01/21 19:24
噓 bluehair 痾..好喔 01/21 19:26
噓 myg8style 菜就多練 01/21 19:27
推 DevilEnvy 請問你在忙什麼？ 01/21 19:29
推 bbignose 閱 01/21 19:29
噓 orange0319 套利？？？ 01/21 19:31
噓 foreverkn : 01/21 19:31
噓 y800122155 你是不是分不清楚韭菜跟套利 01/21 19:31
→ house911 單位如果是萬 那才是大白鯊 這應該算是小蝦米 ? 01/21 19:34
推 JACC 你可能不知道選擇權的意義？如果你做買方 他就是期 01/21 19:39
→ JACC 貨 只是可以讓你用更少的成本去介入期貨的漲跌 像 01/21 19:39
→ JACC 你做這麼短的時間 其實時間價值影響不大 01/21 19:39
→ JACC 你若是無法判斷期貨的漲跌 那純做買方就真的不行 01/21 19:40
→ JACC 買方好處是 你頂多虧掉權利金 但做期貨會虧的比較 01/21 19:41
→ JACC 多 01/21 19:41
推 s56565566123 靠邀啊手續費都不夠 01/21 19:42
噓 ifuxxyou 股板快變數字板了 瞎雞巴的又一篇 01/21 19:44
→ dosiris 機會 是 流感 準備好 的人 01/21 19:45
推 viwocm 笑出來 01/21 19:48
噓 midas82539 期貨23300你買價外23000P你是要預期漲多少 01/21 19:56
→ midas82539 連Delta概念都不懂的人就不要丟人現眼了 01/21 19:56
推 smallkop 哪來的窮人 01/21 19:57
噓 b0301220 …..兄弟你玩我呢 01/21 19:58
→ operatorm 偷雞˙不著 01/21 20:02
推 holebro 這我 01/21 20:05
→ Xarke 多個萬再來 01/21 20:06
→ Kobe5210 賭博就是這樣 01/21 20:11
噓 jimmyclark 窮鬼葡萄農.....只種一株 01/21 20:15
推 losage 你是買put為什麼是買方？ 01/21 20:15
推 abcdefg847 選擇權1點不是25元嗎？我玩選擇權就是起碼要賺5倍 01/21 20:17
→ abcdefg847 甚至50倍，這種會歸零的東西你要跟它賺指數幾十點 01/21 20:17
→ abcdefg847 ？幹嘛不做期貨 01/21 20:17
推 CLinna 加油 下次看能不能套牢 01/21 20:30
噓 sspider0829 供三小 01/21 20:37
推 goodapple807 感謝教學 01/21 20:38
推 leotompp ?????????? 當你FB 01/21 20:57
推 billy791122 你不會賣23000/22950價差單喔，2500元賺4點 01/21 20:57
推 Kko05 400快 是在忙什麼啦 01/21 21:01
噓 prtscscroll 四百塊拿起要飯的碗一下就賺回來了 不必發一篇檢討 01/21 21:17
推 PeikangShin 如果單位是顆比特幣 可能是非常有意義的文 01/21 21:19
推 toeternia 只能說有人賺便當，就有人賠便當 01/21 21:31
→ yunf https://tinyurl.com/29msu5ff 01/21 21:44
噓 jioeo 真的套到大白鯊 01/21 22:02
→ z256418 你只buy put沒做其他現貨 期貨 跟選擇權不算套利吧 01/21 22:03
→ z256418 ！？ 01/21 22:03
噓 fastsheep 請先看一遍套利的定義好嗎？ 01/21 22:13
推 ProJ 靠北早餐餓肚子就賺回來了吵啥小 01/21 22:24
推 event1408472 隨便一餐都一千 這樣套利怎麼活 01/21 22:35
噓 Enzofulgura 黑名單慢走不送 01/21 22:41
噓 NotGiveUp 看到賠50元那段應該就要停止閱讀了… 01/21 22:49
推 JACC 上面不知道哪樓 選擇權1點50元 01/21 22:50
噓 f19870421 這不叫套利 就你輸錢而已 01/21 22:51
噓 followwar 買單邊 輸不意外XD 01/21 22:59
推 abcdefg847 腦子打結，只想著1點50%，說錯了 01/21 23:01
噓 EIKD 不符期待啊 01/21 23:35
→ droppey 大白鯊是留言區 01/22 00:19
推 ProTrader 原po對選擇權了解太少 先把課本念完再考慮下單 01/22 08:54
→ ProTrader 無論買權賣權當買方 要預計有大行情才進場 01/22 08:55
→ ProTrader 若只是想搶個小反彈或小回檔 直接用期貨進場即可 01/22 08:56
→ ProTrader 選擇權買方的本質等同借高利貸來做短線投機 01/22 08:57
→ ProTrader 而估計高利貸成本最簡單的方法就是看槓桿 01/22 08:58
→ ProTrader 假設小台23000點 1000倍槓桿就是23點 100倍230點 01/22 09:00
→ ProTrader 500倍槓桿46 原po買59點接近400倍 01/22 09:02
→ ProTrader 槓桿越大高利貸成本越高 150倍之上都要非常慎重 01/22 09:03
→ ProTrader 以上用槓桿估計成本很粗略 求精準還是要看隱波 01/22 09:04
推 atpx 400應該是浮游生物不是大白鯊 01/22 12:46
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