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作者Hodge (Data scientist)
標題[請益] 有人懂高頻交易和套利嗎？
時間Sat Jan 11 19:46:35 2025
原文PTT 原始連結 ↗
世界上最強的高頻交易套利基金是文藝復興 但已故基金創辦人Jim Simons卻絕口不提他如何套利 只說他的套利模型用最多的是Statistics 而高頻套利硬體最強的是高盛，其交易速度可低至17毫秒 問題來了，他們也沒說他們怎麼做高頻交易 想請問版上的套利專家，您認為什麼是高頻交易？您都如何套利？ ---- Sent from BePTT on my iPhone 16 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.136.17 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1736595997.A.B9F.html ※ 編輯: Hodge (42.79.136.17 臺灣), 01/11/2025 19:47:51 Google到的答案都太過籠統 你的意思是，他們做的是有風險的套利？而不是像教課書寫的無風險穩賺不賠套利？ ※ 編輯: Hodge (42.79.136.17 臺灣), 01/11/2025 19:55:15

推文 (85)

推 Jimny5566 離證交所越近越快一步套利 01/11 19:47
推 Garuda know how為什麼要跟你說呢 01/11 19:49
→ Jimny5566 租空間放置主機，離證交所主機越近租金越高，最貴 01/11 19:49
→ Jimny5566 的地方是證交所主機隔壁。 01/11 19:49
噓 genius721105 你先準備幾億元投資設備和人力吧 01/11 19:51
→ RedLover1009 google不就有的答案？ 01/11 19:51
→ genius721105 他們都是做風險套利，搶速度和高退傭 01/11 19:53
推 PitzMan 請洽優勢資本股份有限公司~ 01/11 19:53
→ YLTYY 凱基台北 01/11 19:54
推 thetide0512 如果你需要去GOOGLE找答案的話 代表不是你的世界 01/11 19:54
推 kg6hr8te10 不好說 01/11 19:55
推 gain 在你收到訂單的時候先搶下訂單，你沒有幾億辦不到 01/11 19:55
→ gain 的 01/11 19:55
推 shinseed 我每次賺大錢的put都只搶到一張玩不贏 01/11 19:56
推 bobogei81123 別想了啦 人家FPGA放證交所的 01/11 19:57
→ shinseed 賠錢的全部灌給你 會贏才怪 01/11 19:57
噓 yangmin1028 什麼風險套利 套利就是沒風險才叫套利 01/11 19:59
噓 The4sakenOne 可以套利幹麻跟你講 增加競爭對手？ 01/11 20:02
推 xm3u4vmp6 理論上 無風險 但實務上都是有一點風險 實務上風險 01/11 20:09
→ xm3u4vmp6 都是競爭對手 搶不到關鍵價格 01/11 20:09
→ xm3u4vmp6 套利別想了 都是極端競爭的世界 很可怕 01/11 20:10
噓 ck326 Jim Simmons 又不是靠高頻或套利 01/11 20:11
噓 ck326 花街搞量化交易的基金都找一堆博士來搞演算法，你 01/11 20:14
→ ck326 先醒醒 01/11 20:14
→ ChungLi5566 想套利小心被大戶盯上狙擊 01/11 20:16
→ JACC 懂的不會教你 謝謝 01/11 20:21
推 homeboys 物理距離很重要沒錯但還有券商風控與解封包等等因 01/11 20:22
→ homeboys 子影響重大 01/11 20:22
噓 typeking 來這邊問，你腦袋還好？ 01/11 20:23
推 GinginDenSha 低買高賣提供流動性 01/11 20:28
→ stupidboyu 關鍵價區間都我們的人 這樣懂嗎？ 01/11 20:35
推 apilove 你當沖的對手都是程式 01/11 20:46
推 EddieWuRJJ 有也不能公開 01/11 20:54
噓 ntnuljg 早就到奈秒的世界了 你還在毫秒會被殺爆 01/11 21:04
推 zero7810 你沒設備沒技術就是被提款而已 01/11 21:10
推 nozomi3845 https://i.imgur.com/dqekOmU.jpg 01/11 21:21
噓 energyy1104 我們也只是把google的答案講一遍給你聽而已 01/11 21:34
噓 a6976933 請大神等級的來弄程式 怎麼可能跟你講 01/11 21:38
推 marscat2 證交所新店機房可以租用連到主機的櫃位，但有公平 01/11 21:59
→ marscat2 機制，不論櫃位的遠近，每一櫃連到主機的線長度都 01/11 21:59
→ marscat2 一樣～ 01/11 21:59
推 yamakazi https://i.imgur.com/kqXfKtk.jpeg 01/11 22:09
→ yamakazi 前陣子剛看完，反正就是想策略，回測，有因果關係可 01/11 22:10
→ yamakazi 以解釋以及回測結果可以接受，就拿來用 01/11 22:10
→ yamakazi 然後單一策略在所有資金比重不能太大 01/11 22:11
→ yamakazi 確定好策略做好避險後就全部交給程式處理 01/11 22:12
→ yamakazi 至於有什麼策略，你可以參考菲式思考後半段。不過我 01/11 22:13
→ yamakazi 都指投就是了 01/11 22:13
推 MuadDib 量化交易和高頻交易不一樣 你舉的都是量化交易 量 01/11 22:31
→ MuadDib 化著重在統計模型 高頻反而模型沒有很重要 速度是 01/11 22:31
→ MuadDib 一切 就是犧牲模型精確度換取速度 只要你大部分時 01/11 22:31
→ MuadDib 間都能賺即可 搶到越多機會越好 這是一個非常內卷 01/11 22:31
→ MuadDib 的行業 目前已經難說有多好賺 有些甚至到了賺退佣 01/11 22:31
→ MuadDib 的程度 01/11 22:31
推 MuadDib 令外高頻交易是一個非常令人誤解的詞 實際上的意義 01/11 22:33
→ MuadDib 不是 high frequency 而是 low latency 01/11 22:33
推 nayeonmywife 一直繳預扣稅扣到沒錢 高頻交易 01/11 22:54
→ jim543000 你又沒設備 問這麼多幹嘛 01/11 23:03
推 ZO20 光纖延長 01/11 23:17
噓 xxgogg 問這種問題先準備個幾百萬好嗎0.0 01/11 23:21
→ huabandd 基本上你知道也沒用，你玩不起 01/11 23:26
→ clementchen 不曉得以主管機關的立場來看算不算違反公平交易 01/11 23:28
推 bobgod 我無所不知 01/11 23:43
推 FarRed YouTube搜尋羊叔開講 01/12 01:09
推 zqzwxec 去面試hudson river trading或是jump trading 01/12 01:25
→ heavenlyken 就他們手續費很低啊 只要賺一點點就能打平 01/12 01:40
→ oncloudy 本來就已經在跑了 01/12 02:16
→ oncloudy 但每天都還是要用量化導修 01/12 02:16
→ oncloudy 資訊面第一步就是台灣YouTuber不要看 01/12 02:17
→ oncloudy 沒乾貨 越走越遠而已 只能點到這了 01/12 02:17
→ CrazyKill 你贏不過法人，要了解做啥 01/12 03:19
→ CrazyKill 我認識好幾個搞高頻交易，全部失敗 01/12 03:20
推 swei1106 大單commit前,你先commit 01/12 08:42
推 lichun1228 我就有在做量化交易,高頻成本太高拚不過機構的 01/12 09:11
推 k798976869 高頻要機構可以走後門機房網線特別近才能拼那0.0幾 01/12 12:45
→ k798976869 秒攔胡的 01/12 12:45
推 newasus 1.設市場價格10元 01/12 13:36
→ newasus 2.某人掛買價10.2元，買100張 01/12 13:36
→ newasus 3.高頻交易業者從券商收到消息，搶先一步用10元買10 01/12 13:36
→ newasus 0張，然後用10.2元賣出 01/12 13:36
→ newasus 4.某人用10.2元買到高頻業者掛賣的100張 01/12 13:36
→ newasus 大概是這樣 01/12 13:36
→ newasus 至於為什麼可以搶在券商買入前，完成一次買賣，這就 01/12 13:37
→ newasus 是速度的重要了 01/12 13:37
推 sean667cd 有。逆向Jim crammer 01/12 23:59
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